Сравнение GMOV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
GMOV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | -3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOV и DFRA
GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
GMOV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
GMOV
DFRA
Сравнение GMOV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.52 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMOV и DFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и DFRA
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и DFRA
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -19.35% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.67% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.53% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.91% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.63% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и DFRA
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.81% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.88% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.56% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.59% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.59% | -2.10% |