Сравнение GMOM с SMOM
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
GMOM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.62%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 11.82% | 7.48% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between GMOM and SMOM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
GMOM
SMOM
Сравнение GMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.41 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SMOM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -7.45% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.27% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -1.47% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.59% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.59% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.59% | +0.23% |
Сравнение комиссий GMOM и SMOM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SMOM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.58% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and SMOM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.15% for SMOM.
GMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор