Сравнение GMOIX с GIMFX
GMOIX (GMO International Equity Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both mutual funds - GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GIMFX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.73%/yr vs 7.21%/yr for GIMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и GIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у GIMFX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 12.73% против 7.21% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 12.73%
GIMFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам GMOIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 17.09% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 11.29% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Correlation
The correlation between GMOIX and GIMFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between GMOIX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GMOIX
GIMFX
Сравнение GMOIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.25 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 16.05 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и GIMFX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -25.87% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -6.53% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -8.02% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -13.20% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -25.87% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.52% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -4.28% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.73% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и GIMFX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.89% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 6.68% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 8.29% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 8.64% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 8.94% | +7.78% |
Сравнение комиссий GMOIX и GIMFX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и GIMFX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GIMFX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.84% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.80% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GMOIX and GIMFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOIX has higher volatility (6.85%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GIMFX's -25.87%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор