Сравнение GMOIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.83% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOIX и EPDPX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GMOIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GMOIX
EPDPX
Сравнение GMOIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.99 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.53 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.39 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 17.85 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.99 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMOIX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и EPDPX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и EPDPX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -39.21% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.96% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -21.06% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -33.34% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.16% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.30% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.70% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и EPDPX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.11% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.64% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 16.26% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.07% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.88% | +1.90% |