PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%6.83%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 2.45%.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с VOOGMOIX с FDNIGMOIX с QLTY
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий GMOIX и EXUS.L

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

GMOIX vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.59

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.16

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.60

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

10.45

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между GMOIX и EXUS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и EXUS.L

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и EXUS.L

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-12.85%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.74%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.54%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-2.34%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и EXUS.L

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.05%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.85%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.28%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.98%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.98%

+1.80%