Сравнение GMOI с QLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).
GMOI и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и QLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -4.70%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и QLTY
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.
Доходность на риск
GMOI vs. QLTY — Ранг доходности на риск
GMOI
QLTY
Сравнение GMOI c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.03 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.61 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.54 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 5.84 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.03 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и QLTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и QLTY
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QLTY в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и QLTY
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и QLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -17.00% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.71% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -8.25% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.10% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.08% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и QLTY
GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.40% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.78% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.78% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.82% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.82% | +0.95% |