Сравнение GMOI с QLTY
GMOI (GMO International Value ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 37.64% vs 27.59% for QLTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.96%.
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.96% | 21.26% | -0.64% |
Correlation
The correlation between GMOI and QLTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between GMOI and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. QLTY — Ранг доходности на риск
GMOI
QLTY
Сравнение GMOI c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.37 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 9.66 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.54 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и QLTY
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -17.00% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.71% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.17% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.05% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.86% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и QLTY
GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.62% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.22% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 12.27% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.63% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.63% | +0.95% |
Сравнение комиссий GMOI и QLTY
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и QLTY
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности QLTY в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and QLTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.88%) compared to QLTY (2.62%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs QLTY's -17.00%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 27.59% for QLTY. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.71% for QLTY.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities. GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while QLTY tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.50% for QLTY.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор