PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с GMOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с GMOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV).

GMOI и GMOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и GMOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и GMOV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 2.77%.

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

GMO U.S. Value ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с CSTKGMOV с GCOWGMOV с JQUA

Сравнение комиссий GMOI и GMOV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOV в 0.50%.

GMOI
GMO International Value ETF
GMOV
GMO U.S. Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. GMOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c GMOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIGMOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.09

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.61

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.40

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

6.04

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. GMOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GMOV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и GMOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIGMOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.09

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.74

+1.43

Корреляция

Корреляция между GMOI и GMOV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и GMOV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности GMOV в 2.17%

TTM20252024
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и GMOV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и GMOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIGMOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-16.71%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-12.18%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.38%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.08%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.82%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и GMOV

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIGMOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.27%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.08%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.07%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.49%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.49%

+0.26%