PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с FDEV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

GMOI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и FDEV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.76%30.36%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.76%.

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.06%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.76%
6 месяцев
10.36%
1 год
26.13%
3 года*
15.21%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий GMOI и FDEV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

GMOI
GMO International Value ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

GMOI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.49

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.09

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

12.43

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.54

+1.63

Корреляция

Корреляция между GMOI и FDEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и FDEV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и FDEV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-30.11%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-8.46%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.98%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.37%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.15%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и FDEV

GMO International Value ETF (GMOI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 5.75% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.15%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

14.63%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.84%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.38%

+0.37%