PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOI с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMOI (GMO International Value ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GMOI tracks the MSCI World ex USA Value while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 34.97% vs 35.72% for DBAW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.04%.

GMOI

1 день
0.67%
1 месяц
-2.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.19%
1 год
34.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOI и DBAW

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		11.64%45.64%-4.48%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%-2.15%

Correlation

The correlation between GMOI and DBAW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between GMOI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с AVIVGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с EDGI
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

GMOI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.42

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.99

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

16.12

+0.30

GMOI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOI и DBAW

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-31.44%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.00%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.95%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.98%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и DBAW

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.02%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.13%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.33%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.99%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.97%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.21%

+0.34%

Сравнение комиссий GMOI и DBAW

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и DBAW

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
GMOI
GMO International Value ETF		2.45%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOI and DBAW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.13%) compared to GMOI (4.02%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs DBAW's -31.44%.

On 1-year performance, DBAW leads with 35.72% vs 34.97% for GMOI. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBAW has performed better with a 35.72% return vs 34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.

GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.68% for DBAW.

GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: GMO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.41% for DBAW.

GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор