Сравнение GMOEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 6.51% против 16.91% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOEX и VPMAX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GMOEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GMOEX
VPMAX
Сравнение GMOEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.30 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.76 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 16.16 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GMOEX и VPMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и VPMAX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и VPMAX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -48.32% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.75% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -25.21% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -32.65% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -8.80% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -6.61% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.20% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и VPMAX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.72% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 22.09% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 28.98% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 20.17% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.11% | -3.49% |