Сравнение GMOEX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	5.22%	33.86%	1.95%	17.68%	-31.57%	2.05%	5.50%	22.15%	-15.59%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GMOEX

1 день: 2.37%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 10.07%

1 год: 35.25%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 1.97%

10 лет*: 6.51%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GMOEX:

GMOEX с VPMAX GMOEX с FCEEX GMOEX с GABFX GMOEX с EITEX GMOEX с ESCIX GMOEX с GHVIX GMOEX с GLLSX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий GMOEX и LCSMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GMOEX

GMO Emerging Markets Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMOEX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.92	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.47	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.54	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	4.11	-1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	16.92	-6.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMOEX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.92	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.26	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.42	-0.29

Корреляция

Корреляция между GMOEX и LCSMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и LCSMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	4.76%	5.01%	3.79%	6.00%	8.08%	4.48%	3.71%	4.63%	3.36%	2.56%	2.21%	1.15%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и LCSMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMOEX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.43%	-39.72%	-36.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-15.39%	+2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.50%	-39.72%	-3.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.26%	-13.80%	-14.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.56%	-13.97%	-23.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.74%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и LCSMX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMOEX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.24%	12.00%	-3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	17.91%	-5.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	22.02%	-5.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	17.90%	-2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	19.35%	-2.73%

Сравнение GMOEX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и LCSMX

Сравнение доходности по годам GMOEX и LCSMX

Доходность по периодам

GMOEX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMOEX и LCSMX

Доходность на риск

GMOEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

GMOEX

LCSMX

Сравнение GMOEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMOEX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)