PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 6.51% против 14.85% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIXGMOEX с EAEMX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GMOEX и GQETX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.75

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.20

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.01

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

4.04

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.75

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.68

-0.55

Корреляция

Корреляция между GMOEX и GQETX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и GQETX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и GQETX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-39.99%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.76%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.22%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-30.44%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-10.31%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-5.02%

-32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.18%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и GQETX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.64%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.71%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.62%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.85%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.03%

-0.41%