Сравнение GMOD с XRLX
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 5.08%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.08% | 1.92% |
Correlation
The correlation between GMOD and XRLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. XRLX — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение GMOD c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и XRLX
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -15.33% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.03% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.71% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.21% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.18% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.18% | -2.35% |
Сравнение комиссий GMOD и XRLX
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и XRLX
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XRLX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.64% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and XRLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and FundX. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор