Сравнение GMOD с TACK
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 6.74%.
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 6.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between GMOD and TACK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. TACK — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TACK
Сравнение GMOD c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и TACK
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -14.49% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.37% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.13% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.63% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.19% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.19% | -2.36% |
Сравнение комиссий GMOD и TACK
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и TACK
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности TACK в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.30% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and TACK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.30% for TACK.
They also come from different issuers: GMO and Fairlead. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор