Сравнение GMOD с RHRX
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.33%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 17.33% | 1.72% |
Correlation
The correlation between GMOD and RHRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. RHRX — Ранг доходности на риск
GMOD
RHRX
Сравнение GMOD c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.48 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и RHRX
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -25.33% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.60% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -8.94% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 13.60% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 19.08% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 19.08% | -10.13% |
Сравнение комиссий GMOD и RHRX
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и RHRX
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and RHRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
GMOD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: GMO and Adaptive. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор