Сравнение GMOC с VRIG
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.33%.
GMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 0.70% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.33% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GMOC and VRIG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. VRIG — Ранг доходности на риск
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRIG
Сравнение GMOC c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 300.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и VRIG
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -13.04% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.26% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и VRIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 1.29% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 3.78% | -3.27% |
Сравнение комиссий GMOC и VRIG
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и VRIG
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VRIG в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.70% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and VRIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.65% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.30% for VRIG.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор