PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOC с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMOC и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOC показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.33%.


GMOC

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VRIG

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.12%
С начала года
2.33%
1 год
4.75%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOC и VRIG


Correlation

The correlation between GMOC and VRIG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Ultra-Short Income ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

GMOC vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOC c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMOCVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

300.53

GMOC vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOC и VRIG

Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и VRIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMOCVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.14%

-13.04%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.26%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOC и VRIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMOCVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.48%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

1.29%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.51%

3.78%

-3.27%

Сравнение комиссий GMOC и VRIG

GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOC и VRIG

Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VRIG в 4.70%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
2.65%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.70%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы


GMOC and VRIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.65% for GMOC.

They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.30% for VRIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOC и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор