Сравнение GMOC с FLOT
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. GMOC is actively managed, while FLOT is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.87%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам GMOC и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.87% | 0.83% |
Correlation
The correlation between GMOC and FLOT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. FLOT — Ранг доходности на риск
GMOC
FLOT
Сравнение GMOC c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 0.66 | +7.67 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и FLOT
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -13.54% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.21% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и FLOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.74% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.77% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.15% | -3.66% |
Сравнение комиссий GMOC и FLOT
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и FLOT
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FLOT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and FLOT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.33% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.15% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор