Сравнение GMMA с WIMA
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.20% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 7.48% |
Correlation
The correlation between GMMA and WIMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. WIMA — Ранг доходности на риск
GMMA
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и WIMA
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -4.81% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.34% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.32% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 20.49% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 20.49% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 20.49% | -13.16% |
Сравнение комиссий GMMA и WIMA
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и WIMA
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности WIMA в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and WIMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.01% for WIMA.
GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор