Сравнение GMMA с WAMA
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.20% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 4.51% |
Correlation
The correlation between GMMA and WAMA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. WAMA — Ранг доходности на риск
GMMA
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и WAMA
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки WAMA в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -5.73% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.69% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 14.28% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 14.28% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 14.28% | -6.95% |
Сравнение комиссий GMMA и WAMA
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и WAMA
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности WAMA в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GMMA and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.43% for WAMA.
GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор