Сравнение GMMA с WAMA
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.21% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 3.28% |
Correlation
The correlation between GMMA and WAMA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. WAMA — Ранг доходности на риск
GMMA
WAMA
Сравнение GMMA c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 5.69 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и WAMA
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -1.91% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.24% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.38% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 9.04% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 9.04% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 9.04% | -1.94% |
Сравнение комиссий GMMA и WAMA
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и WAMA
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GMMA and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for WAMA.
GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор