PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с QQWZ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) — оба биржевые фонды: GMMA — это Tactical Allocation, активно управляемый GammaRoad Capital Partners, а QQWZ — Nasdaq-100, активно управляемый Pacer. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.49% у QQWZ.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.21%.

GMMA

1 день
0.74%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и QQWZ

2026 (YTD)2025
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		-1.27%7.15%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.21%26.23%

Корреляция

Корреляция между GMMA и QQWZ составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с COROGMMA с ALLWGMMA с DWATGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с MOODGMMA с ONOF
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Доходность на риск

GMMA vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMAQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMAQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.39

-1.68

Просадки

Сравнение просадок GMMA и QQWZ

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMMAQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-7.81%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.10%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.38%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMMAQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

14.38%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

14.38%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

14.38%

-7.18%

Сравнение комиссий GMMA и QQWZ

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и QQWZ

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QQWZ в 0.36%

TTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.83%3.00%0.57%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.36%0.11%0.00%