Сравнение GMMA с ORO
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while ORO is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ORO с доходностью 7.55%.
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 1.34% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.55% | -8.96% |
Correlation
The correlation between GMMA and ORO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. ORO — Ранг доходности на риск
GMMA
ORO
Сравнение GMMA c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.14 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и ORO
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ORO в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -12.46% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -6.20% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -6.54% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 23.61% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 23.61% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 23.61% | -16.51% |
Сравнение комиссий GMMA и ORO
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и ORO
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and ORO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор