Сравнение GMMA с ORO
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while ORO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 0.33%.
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.52% | 1.51% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
Correlation
The correlation between GMMA and ORO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. ORO — Ранг доходности на риск
GMMA
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и ORO
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -14.25% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -12.50% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.23% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 23.42% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.42% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.42% | -16.11% |
Сравнение комиссий GMMA и ORO
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и ORO
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and ORO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор