PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXI с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXI и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXI и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.06%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

LEXI

1 день
1.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.12%
1 год
22.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с ARPLEXI с GDTLEXI с COROLEXI с TDSCLEXI с QQWZLEXI с ONOF
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий LEXI и QMNNX

LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF

Доходность на риск

LEXI vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.40

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.06

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

5.15

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между LEXI и QMNNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и QMNNX

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.94%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок LEXI и QMNNX

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXIQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-39.22%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.47%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.92%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-10.67%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.19%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и QMNNX

Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LEXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXIQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.36%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

4.07%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

6.29%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

9.53%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

8.23%

+6.49%