PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXI с ARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).

LEXI и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXI и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXI и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		-1.00%19.23%16.51%16.58%0.17%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		3.90%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.

LEXI

1 день
2.76%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
21.44%
3 года*
15.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с TDSCLEXI с GDTLEXI с QQWZLEXI с COROLEXI с ALLW
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG

Сравнение комиссий LEXI и ARP

LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF

Доходность на риск

LEXI vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.98

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.12

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

9.09

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.18

-0.58

Корреляция

Корреляция между LEXI и ARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и ARP

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ARP в 6.29%

TTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.95%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXI и ARP

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и ARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXIARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-10.13%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.13%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.99%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.77%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.36%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и ARP

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 5.06%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXIARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.58%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.65%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.66%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

10.13%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

10.13%

+4.59%