PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXI с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

LEXI и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXI и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXI и ALLW

2026 (YTD)2025
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.06%21.34%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

LEXI

1 день
1.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.12%
1 год
22.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с GDTLEXI с QQWZLEXI с CORO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий LEXI и ALLW

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

LEXI
Alexis Practical Tactical ETF
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

LEXI vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.05

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.33

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

10.06

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.55

-0.93

Корреляция

Корреляция между LEXI и ALLW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и ALLW

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.94%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXI и ALLW

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXIALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-8.78%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.78%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.88%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.19%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и ALLW

Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеют волатильность 5.02% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXIALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.56%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.08%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

12.81%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.81%

+1.91%