PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с ALLW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LEXI returned 27.43% vs 19.98% for ALLW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.58%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.23%
1 год
19.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и ALLW

2026 (YTD)2025
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%21.34%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		6.58%15.04%

Correlation

The correlation between LEXI and ALLW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between LEXI and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEXI и ALLW

Секторы
LEXI
ALLW

Технологии

35.8%
26.3%

Промышленность

13.9%
9.2%

Финансовые услуги

12.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.7%

Здравоохранение

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

5.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Энергетика

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

LEXI
35.8%
ALLW
26.3%

Промышленность

LEXI
13.9%
ALLW
9.2%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
ALLW
15.8%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
ALLW
9.7%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
ALLW
8.2%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
ALLW
4.6%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
ALLW
5.9%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
ALLW
2.8%

Энергетика

LEXI
2.1%
ALLW
4.9%

Недвижимость

LEXI
1.5%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с QQWZLEXI с ONOF
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

LEXI vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.87

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.49

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.77

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

11.70

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.87

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.40

-0.65

Просадки

Сравнение просадок LEXI и ALLW

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXIALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-8.78%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.23%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.17%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.20%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и ALLW

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.37%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXIALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.99%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.06%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

10.76%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.70%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

12.70%

+1.96%

Сравнение комиссий LEXI и ALLW

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и ALLW

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ALLW в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.39%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Часто задаваемые вопросы

LEXI and ALLW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.99%) compared to LEXI (3.37%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, LEXI leads with 27.43% vs 19.98% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 27.43% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

ALLW has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.85% for LEXI.

They also come from different issuers: Alexis and State Street. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.85% for ALLW.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор