Сравнение LEXI с GDT
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEXI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 8.05% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -10.78% |
Correlation
The correlation between LEXI and GDT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. GDT — Ранг доходности на риск
LEXI
GDT
Сравнение LEXI c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXI | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXI | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.80 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок LEXI и GDT
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки GDT в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -18.56% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -18.56% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.05% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 33.50% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 33.50% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 33.50% | -18.84% |
Сравнение комиссий LEXI и GDT
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и GDT
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GDT в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.85% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and GDT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
GDT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.85% for LEXI.
They also come from different issuers: Alexis and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор