PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GMMA is a Tactical Allocation fund tracking the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 110.88% for AGMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и AGMI

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-10.12%

Correlation

The correlation between GMMA and AGMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов GMMA и AGMI

Секторы
GMMA
AGMI

Технологии

35.6%
0.0%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

GMMA
35.6%
AGMI
0.0%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
AGMI

-

Здравоохранение

GMMA
8.5%
AGMI

-

Промышленность

GMMA
8.3%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
AGMI

-

Энергетика

GMMA
3.5%
AGMI

-

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
AGMI

-

Недвижимость

GMMA
1.9%
AGMI

-

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
AGMI
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

GMMA vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMAAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.49

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.35

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

9.00

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMAAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.57

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GMMA и AGMI

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMAAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-33.26%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-33.26%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-22.10%

+21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-9.17%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

12.37%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и AGMI

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMAAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

17.61%

-15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

40.96%

-36.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

48.94%

-43.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

43.99%

-36.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

43.99%

-36.89%

Сравнение комиссий GMMA и AGMI

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и AGMI

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and AGMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 11.11% for GMMA. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.64% for GMMA.

GMMA is categorized as Tactical Allocation, while AGMI is Silver. GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Themes. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор