PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.75% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GMGEX и VGPMX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.79

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

19.71

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMGEX и VGPMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и VGPMX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и VGPMX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-78.85%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.80%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-22.71%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-54.59%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.89%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-34.68%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и VGPMX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.37%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.47%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.47%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.21%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

21.67%

-5.65%