PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.04% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GMGEX и GIOTX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.29

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

13.25

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между GMGEX и GIOTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и GIOTX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и GIOTX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-56.51%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.66%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-29.68%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-39.29%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.34%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-14.35%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и GIOTX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.58%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.71%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.91%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.27%

-0.25%