Сравнение GMGEX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 0.78% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и GABFX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GMGEX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GMGEX
GABFX
Сравнение GMGEX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.09 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.22 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.13 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 0.28 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.09 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и GABFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и GABFX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и GABFX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -27.84% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.04% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -27.84% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -27.84% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -15.18% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -7.20% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.04% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и GABFX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.44% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.72% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.20% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 13.92% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 10.28% | +5.74% |