Сравнение GMFZX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.95% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FFGZX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FFGZX
Сравнение GMFZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.26 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FFGZX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FFGZX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -14.94% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.33% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -14.94% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -14.94% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.30% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -2.29% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.80% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FFGZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.06% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.89% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 4.42% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.04% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.39% | +10.00% |