PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

GMF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.58% против 21.00% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий GMF и XLK

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GMF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.97

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

6.31

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между GMF и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и XLK

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GMF и XLK

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-82.05%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.92%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-33.56%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-33.56%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.04%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-35.17%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.98%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.12%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

16.49%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

27.05%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

24.72%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

24.33%

-5.21%