PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

GMF и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-2.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.95% соответственно.

GMF

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.62%
1 год
18.61%
3 года*
12.80%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.61%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий GMF и SPYG

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GMF vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.49

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между GMF и SPYG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и SPYG

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.52%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GMF и SPYG

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-67.63%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-32.67%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-32.67%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-9.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-24.48%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.78%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.20%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.89%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.41%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.12%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.57%

-1.46%