PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности GMF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMF показывает доходность 13.96%, а SPYG немного ниже – 13.73%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.11% против 18.16% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between GMF and SPYG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.69

The correlation between GMF and SPYG shifts across timeframes, from 0.60 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMF и SPYG

Секторы
GMF
SPYG

Технологии

37.7%
51.9%

Финансовые услуги

11.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.8%

Промышленность

4.6%
5.0%

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Здравоохранение

2.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.0%

Энергетика

1.5%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

GMF
37.7%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
SPYG
16.8%

Промышленность

GMF
4.6%
SPYG
5.0%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
SPYG
0.3%

Здравоохранение

GMF
2.1%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
SPYG
1.0%

Энергетика

GMF
1.5%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
SPYG
1.2%

Недвижимость

GMF
0.6%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

GMF vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.11

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.88

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.46

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.17

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GMF и SPYG

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-67.63%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.76%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.14%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-32.67%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-32.67%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-24.32%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.32%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и SPYG

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.34%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.46%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.06%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

21.16%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.64%

-1.45%

Сравнение комиссий GMF и SPYG

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и SPYG

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

GMF and SPYG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 10.11% for GMF. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

GMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.47% for SPYG.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYG is S&P 500. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор