Сравнение GMF с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares India 50 ETF (INDY).
GMF и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.83% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и INDY
GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
GMF vs. INDY — Ранг доходности на риск
GMF
INDY
Сравнение GMF c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.63 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.84 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.53 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -1.75 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.63 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GMF и INDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и INDY
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и INDY
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -44.74% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -18.95% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -22.40% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -43.50% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -20.09% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -12.16% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.71% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и INDY
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.22% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.91% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 14.85% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.04% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.62% | -0.50% |