PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.40%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.83% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий GMF и INDY

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

GMF vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.63

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.84

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.53

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

-1.75

+7.51

GMF vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.63

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между GMF и INDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и INDY

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности INDY в 9.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
INDY
iShares India 50 ETF
9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок GMF и INDY

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-44.74%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-18.95%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-22.40%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-43.50%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-20.09%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-12.16%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.71%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и INDY

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.91%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.85%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

15.04%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.62%

-0.50%