PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

GMF и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции FPA немного отстают с 8.23%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий GMF и FPA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Доходность на риск

GMF vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.35

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.08

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.07

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

16.17

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.35

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между GMF и FPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FPA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GMF и FPA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-52.91%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.37%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-35.36%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-52.91%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-11.73%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-13.60%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.87%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FPA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.13%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

17.59%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

25.57%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

23.11%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.91%

-2.79%