PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с FPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 10.95%/yr for FPA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности GMF и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 49.31%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 10.11% против 10.95% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between GMF and FPA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.65

The correlation between GMF and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и FPA

Секторы
GMF
FPA

Технологии

37.7%
16.1%

Финансовые услуги

11.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Промышленность

4.6%
37.1%

Сырьевые материалы

3.7%
4.9%

Здравоохранение

2.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.2%

Энергетика

1.5%
6.7%

Коммунальные услуги

0.9%
5.7%

Недвижимость

0.6%
6.9%

Технологии

GMF
37.7%
FPA
16.1%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
FPA
9.6%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
FPA
8.8%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
FPA
2.6%

Промышленность

GMF
4.6%
FPA
37.1%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
FPA
4.9%

Здравоохранение

GMF
2.1%
FPA
1.0%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
FPA
3.2%

Энергетика

GMF
1.5%
FPA
6.7%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
FPA
5.7%

Недвижимость

GMF
0.6%
FPA
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

GMF vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.01

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.71

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.00

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

18.44

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GMF и FPA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-52.91%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.37%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-20.66%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-35.21%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-52.91%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.49%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-13.48%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.16%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FPA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.11%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

12.88%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

21.98%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

25.60%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

23.99%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

22.39%

-3.20%

Сравнение комиссий GMF и FPA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FPA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FPA в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and FPA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.95% vs 10.11% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.95% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.31% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор