PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.34% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий GMF и EWY

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

GMF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.75

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.92

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

6.01

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

24.11

-18.35

GMF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.75

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между GMF и EWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EWY

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EWY

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-74.14%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-23.08%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-48.55%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-49.73%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-16.61%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-20.23%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.76%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EWY

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

20.29%

-13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

31.19%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

36.35%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

26.63%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

26.20%

-7.08%