Сравнение GMF с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
GMF и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.34% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и EWY
GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
GMF vs. EWY — Ранг доходности на риск
GMF
EWY
Сравнение GMF c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.75 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.92 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.01 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 24.11 | -18.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.75 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GMF и EWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и EWY
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и EWY
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -74.14% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -23.08% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -48.55% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -49.73% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -16.61% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -20.23% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.76% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и EWY
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 20.29% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 31.19% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 36.35% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 26.63% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 26.20% | -7.08% |