Сравнение GMF с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GMF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.51% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и DXJ
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GMF
DXJ
Сравнение GMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.88 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.91 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 15.24 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.32 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMF и DXJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и DXJ
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и DXJ
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -49.63% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.65% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -22.19% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -39.14% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -4.69% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -14.44% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.25% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и DXJ
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.27% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.82% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 22.85% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.93% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.51% | -1.39% |