PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.51% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий GMF и DXJ

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

GMF vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.24

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.88

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.91

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

15.24

-9.49

GMF vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.24

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.32

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMF и DXJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и DXJ

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GMF и DXJ

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-49.63%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.65%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-22.19%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-39.14%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-4.69%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-14.44%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и DXJ

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.82%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

22.85%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.93%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.51%

-1.39%