PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMF с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с CNYA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 9.07%/yr vs 4.98%/yr for CNYA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности GMF и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции CNYA по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.98% соответственно.

GMF

1 день
-1.77%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
3.90%
С начала года
8.13%
1 год
16.81%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.07%

CNYA

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
0.50%
1 год
19.33%
3 года*
8.47%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		8.13%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		0.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between GMF and CNYA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.67

The correlation between GMF and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и CNYA

Секторы
GMF
CNYA

Технологии

40.8%
31.7%

Финансовые услуги

15.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.2%

Промышленность

7.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
1.3%

Сырьевые материалы

5.8%
11.2%

Здравоохранение

4.5%
3.9%

Энергетика

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

GMF
40.8%
CNYA
31.7%

Финансовые услуги

GMF
15.4%
CNYA
17.6%

Потребительский циклический сектор

GMF
10.7%
CNYA
5.2%

Промышленность

GMF
7.3%
CNYA
15.4%

Коммуникационные услуги

GMF
6.4%
CNYA
1.3%

Сырьевые материалы

GMF
5.8%
CNYA
11.2%

Здравоохранение

GMF
4.5%
CNYA
3.9%

Энергетика

GMF
3.1%
CNYA
3.1%

Потребительский защитный сектор

GMF
2.9%
CNYA
6.8%

Коммунальные услуги

GMF
2.0%
CNYA
3.3%

Недвижимость

GMF
1.0%
CNYA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

GMF vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.98

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.87

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

6.30

-1.68

GMF vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и CNYA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-49.49%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.37%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-33.35%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-44.65%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-49.49%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-20.39%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-20.61%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и CNYA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 7.08%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.17%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.54%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.93%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

24.09%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.62%

-4.37%

Сравнение комиссий GMF и CNYA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и CNYA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CNYA в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.87%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.24%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and CNYA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (9.17%) compared to GMF (7.08%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, GMF leads with 9.07% vs 4.98% for CNYA. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 9.07% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.24% for GMF.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор