PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с BKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с BKF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and BKF (iShares MSCI BRIC ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while BKF tracks the MSCI BRIC Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 4.94%/yr for BKF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMF charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for BKF.

Доходность

Сравнение доходности GMF и BKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции BKF по среднегодовой доходности: 10.11% против 4.94% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

BKF

1 день
0.07%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-8.83%
1 год
0.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и BKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.90%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%

Correlation

The correlation between GMF and BKF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between GMF and BKF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и BKF

Секторы
GMF
BKF

Технологии

37.7%
7.9%

Финансовые услуги

11.9%
23.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
19.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
12.6%

Промышленность

4.6%
7.2%

Сырьевые материалы

3.7%
7.3%

Здравоохранение

2.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Энергетика

1.5%
7.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.9%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

GMF
37.7%
BKF
7.9%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
BKF
23.7%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
BKF
19.5%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
BKF
12.6%

Промышленность

GMF
4.6%
BKF
7.2%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
BKF
7.3%

Здравоохранение

GMF
2.1%
BKF
5.2%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
BKF
4.2%

Энергетика

GMF
1.5%
BKF
7.2%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
BKF
3.9%

Недвижимость

GMF
0.6%
BKF
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI BRIC ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX

Доходность на риск

GMF vs. BKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c BKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFBKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.06

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.20

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.07

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

0.19

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. BKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BKF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFBKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.06

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GMF и BKF

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFBKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-70.29%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.43%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-18.60%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-44.94%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-49.20%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-25.41%

+24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-28.11%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.16%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BKF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares MSCI BRIC ETF (BKF) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFBKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.44%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.40%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.53%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

21.51%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.77%

-2.58%

Сравнение комиссий GMF и BKF

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BKF

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BKF в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and BKF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to BKF (5.44%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs BKF's -70.29%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs 4.94% for BKF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.31% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while BKF tracks MSCI BRIC Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.69% for BKF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и BKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор