PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с BKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с BKF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and BKF (iShares MSCI BRIC ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while BKF tracks the MSCI BRIC Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.31%/yr vs 5.00%/yr for BKF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMF charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for BKF.

Доходность

Сравнение доходности GMF и BKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции BKF по среднегодовой доходности: 10.31% против 5.00% соответственно.

GMF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
23.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.05%
10 лет*
10.31%

BKF

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-4.96%
3 года*
6.51%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и BKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		11.36%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-11.42%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%

Correlation

The correlation between GMF and BKF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between GMF and BKF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и BKF

Секторы
GMF
BKF

Технологии

40.8%
9.6%

Финансовые услуги

15.4%
23.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.4%

Промышленность

7.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
12.3%

Сырьевые материалы

5.8%
7.6%

Здравоохранение

4.5%
5.0%

Энергетика

3.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

GMF
40.8%
BKF
9.6%

Финансовые услуги

GMF
15.4%
BKF
23.9%

Потребительский циклический сектор

GMF
10.7%
BKF
18.4%

Промышленность

GMF
7.3%
BKF
7.5%

Коммуникационные услуги

GMF
6.4%
BKF
12.3%

Сырьевые материалы

GMF
5.8%
BKF
7.6%

Здравоохранение

GMF
4.5%
BKF
5.0%

Энергетика

GMF
3.1%
BKF
6.9%

Потребительский защитный сектор

GMF
2.9%
BKF
3.9%

Коммунальные услуги

GMF
2.0%
BKF
3.7%

Недвижимость

GMF
1.0%
BKF
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI BRIC ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с FPADXBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX

Доходность на риск

GMF vs. BKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c BKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFBKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.32

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.34

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.33

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-0.82

+7.72

GMF vs. BKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BKF равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и BKF

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFBKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-70.29%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-15.16%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-18.60%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-44.94%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-49.20%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-28.26%

+24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-28.10%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.06%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BKF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares MSCI BRIC ETF (BKF) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFBKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.33%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.00%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.77%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.58%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.72%

-2.50%

Сравнение комиссий GMF и BKF

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BKF

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BKF в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.64%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.21%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and BKF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (7.93%) compared to BKF (5.33%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs BKF's -70.29%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.31% vs 5.00% for BKF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.31% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.21% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while BKF tracks MSCI BRIC Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.69% for BKF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и BKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор