Сравнение GMF с BKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF).
GMF и BKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и BKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и BKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции BKF по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.20% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и BKF
GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.
Доходность на риск
GMF vs. BKF — Ранг доходности на риск
GMF
BKF
Сравнение GMF c BKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | BKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.21 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.42 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.27 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 0.93 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.21 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.00 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMF и BKF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и BKF
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BKF в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и BKF
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -70.29% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.43% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -44.98% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -49.20% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -24.71% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -28.16% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.96% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и BKF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеют волатильность 6.79% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | BKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.74% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.53% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.02% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.47% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.79% | -2.67% |