PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с BKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и BKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и BKF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции BKF по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.20% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI BRIC ETF

Сравнение комиссий GMF и BKF

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.


Доходность на риск

GMF vs. BKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c BKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFBKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.21

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.42

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.27

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

0.93

+4.83

GMF vs. BKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BKF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFBKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.21

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMF и BKF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BKF

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BKF в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%

Просадки

Сравнение просадок GMF и BKF

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BKF.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFBKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-70.29%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.43%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-44.98%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-49.20%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-24.71%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-28.16%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.96%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BKF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеют волатильность 6.79% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFBKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.74%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.53%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.02%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.47%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.79%

-2.67%