Сравнение GMEY с THTA
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.22%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.22% | 4.67% |
Correlation
The correlation between GMEY and THTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. THTA — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение GMEY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и THTA
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -31.41% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -6.47% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -7.50% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 5.80% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.13% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.13% | +8.62% |
Сравнение комиссий GMEY и THTA
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и THTA
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности THTA в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.23% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and THTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 11.23% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор