Сравнение GMEY с QYLD
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GMEY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. GMEY is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам GMEY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 9.10% |
Correlation
The correlation between GMEY and QYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение GMEY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и QYLD
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -24.75% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.28% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -3.83% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 9.16% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 14.76% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 15.52% | +13.23% |
Сравнение комиссий GMEY и QYLD
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и QYLD
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности QYLD в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and QYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 11.48% for QYLD.
GMEY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор