Сравнение GMEY с IVVW
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GMEY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.44%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.44% | 7.50% |
Correlation
The correlation between GMEY and IVVW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение GMEY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и IVVW
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -16.79% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.65% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -1.75% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 7.85% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 12.70% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 12.70% | +16.05% |
Сравнение комиссий GMEY и IVVW
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и IVVW
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and IVVW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 19.78% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор