Сравнение GMEY с GPIX
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.64%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% | 5.67% |
Correlation
The correlation between GMEY and GPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение GMEY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и GPIX
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -17.50% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -1.63% | -20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -1.49% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 10.62% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 13.86% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 13.86% | +14.89% |
Сравнение комиссий GMEY и GPIX
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и GPIX
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and GPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор