Сравнение GMEY с GOOG
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.90%.
GMEY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам GMEY и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 3.23% | -15.02% |
GOOG Alphabet Inc | 12.90% | 34.10% |
Correlation
The correlation between GMEY and GOOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOG
Сравнение GMEY c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и GOOG
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -44.60% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -11.28% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -8.91% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и GOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 30.04% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 31.53% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 29.17% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и GOOG
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 59.67% | 21.84% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and GOOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор