PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMEY с DVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMEY с DVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DVA (DaVita Inc.) is a stock. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMEY и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 105.98%.

GMEY

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
3.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVA

1 день
1.04%
1 месяц
11.98%
6 месяцев
121.10%
С начала года
105.98%
1 год
66.89%
3 года*
30.82%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEY и DVA

2026 (YTD)2025
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF		3.23%-15.02%
DVA
DaVita Inc.		105.98%-15.54%

Correlation

The correlation between GMEY and DVA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GME Option Income Strategy ETF

DaVita Inc.

Часто сравнивают с GMEY:
GMEY с USOYGMEY с ARMWGMEY с CONYGMEY с MSTYGMEY с MRNYGMEY с AMDWGMEY с BUCK
Часто сравнивают с DVA:
DVA с FMSDVA с SPYDVA с VRSNDVA с EHCDVA с COSTDVA с VOODVA с META

Доходность на риск

GMEY vs. DVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVA
Ранг доходности на риск DVA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEY c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMEYDVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.79

—

GMEY vs. DVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEY и DVA

Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и DVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEYDVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-92.91%

+67.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-0.72%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-20.00%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMEY и DVA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEYDVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

42.88%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

37.32%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

34.76%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEY и DVA

Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF		59.67%21.84%

Часто задаваемые вопросы

GMEY and DVA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEY и DVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор