Сравнение GMEU с VRTL
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 408.15% for VRTL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 213.68%
- 6 месяцев
- 137.88%
- 1 год
- 408.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 213.68% | 168.46% |
Correlation
The correlation between GMEU and VRTL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. VRTL — Ранг доходности на риск
GMEU
VRTL
Сравнение GMEU c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 8.67 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.06 | -23.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.60 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 3.10 | -3.79 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и VRTL
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -60.58% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -47.45% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -27.98% | -49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -15.20% | -48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 18.62% | +38.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и VRTL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 24.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 33.58% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 87.68% | -30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 114.41% | -29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 124.31% | -34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 124.31% | -34.52% |
Сравнение комиссий GMEU и VRTL
И GMEU, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и VRTL
Ни GMEU, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and VRTL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.58%) compared to GMEU (24.54%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs -68.74% for GMEU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 24.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMEU and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.
GMEU and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор