Сравнение VRTL с MUU
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between VRTL and MUU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. MUU — Ранг доходности на риск
VRTL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRTL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и MUU
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -26.28% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -26.28% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -10.19% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.83% | 295.32% | -175.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.87% | 295.32% | -168.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.87% | 295.32% | -168.45% |
Сравнение комиссий VRTL и MUU
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и MUU
Ни VRTL, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and MUU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
VRTL and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор