Сравнение GMEU с TERG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -10.39% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between GMEU and TERG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. TERG — Ранг доходности на риск
GMEU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и TERG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -49.52% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | 0.00% | -80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -14.48% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 147.05% | -75.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 147.05% | -59.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 147.05% | -59.07% |
Сравнение комиссий GMEU и TERG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и TERG
Ни GMEU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and TERG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор