Сравнение GMEU с BDRY
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. GMEU is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 74.48% for BDRY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.24%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 51.73% |
Correlation
The correlation between GMEU and BDRY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BDRY — Ранг доходности на риск
GMEU
BDRY
Сравнение GMEU c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.47 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.43 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BDRY
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -89.16% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -21.60% | -37.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -69.53% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -58.52% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 7.92% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BDRY
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 10.05% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 29.47% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 41.13% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 59.91% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 62.24% | +24.55% |
Сравнение комиссий GMEU и BDRY
GMEU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BDRY
Ни GMEU, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BDRY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (15.46%) compared to BDRY (10.05%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 74.48% vs -45.45% for GMEU. On fees, GMEU is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 74.48% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMEU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
GMEU and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and ETFMG. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор