Сравнение GME с MINT
GME (GameStop Corp.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, GME returned 13.89%/yr vs 2.74%/yr for MINT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GME и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 13.89% против 2.74% соответственно.
GME
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 13.89%
MINT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам GME и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 9.16% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.28% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between GME and MINT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. MINT — Ранг доходности на риск
GME
MINT
Сравнение GME c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GME | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 16.73 | -15.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 92.04 | -92.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 789.89 | -790.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GME и MINT
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -4.62% | -88.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -0.05% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.42% | -0.16% | -62.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.83% | -2.42% | -81.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | -4.62% | -84.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.77% | 0.00% | -74.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -0.17% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 0.01% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и MINT
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 0.11% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 0.22% | +27.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 0.28% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 0.58% | +94.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.87% | 0.94% | +116.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и MINT
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
GME and MINT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GME has higher volatility (7.65%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор