Сравнение GMCOX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.07% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и UMMGX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
GMCOX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
GMCOX
UMMGX
Сравнение GMCOX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.95 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.09 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.63 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и UMMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и UMMGX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и UMMGX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -20.86% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.76% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.86% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -20.86% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.58% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.73% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.87% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и UMMGX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.35% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.43% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.31% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.18% | -0.21% |